Stark vereinfach aus meiner Laien Perspektive erklärt: Du richtest ein HTTP Proxy ein, damit Du eine einzelne Anwendung wie z. B. Firefox anonym nutzen kannst. Alle anderen Anwendungen auf dem Rechner gehen dann mit der Real-IP deines Internetproviders (z. B. T-Online) raus, nur eben die Anwendung, die den HTTP Proxy nutzt, geht z.B. mit Schweizer IP raus.
Vorteil: Du kannst z.B. Schweizer Fernsehen mit Firefox Nr. 1 schauen und gleichzeitig ohne Unterbrechung mit Firefox Nr. 2 nebenher eine Bestellung über deine Real-IP bei Amazon tätigen. Ich z.B. nutze den VPN Manager überhaupt nicht mehr sondern ausschlich den SSH Manager für Proxy, weil ich so mit verschiedenen Identitäten gleichzeitig online sein kann.
Edit: Man kann natürlich den HTTP Proxy auch hinter den VPN klemmen, aber dann kannst Du nicht gleichzeitig deine Real-IP nutzen, sondern z.B. VPN Verbindung nach Frankfurt und von dort aus den HTTP-Proxy in die SChweiz nutzen. Durch dieses "getunnel" kann man z.B. auch Geschwindigkeitsprobleme beheben, indem man z.B. sich nicht direkt in die SChweiz einwählt sondern über den Umweg über ein anderes Land. Das ist aber jetzt schon etwas schwieriger zu verstehen. Also ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass ich mit einer "umständlicheren" und längeren Route bei einem anderen VPN-Anbieter eine bessere Geschwindigkeit herausbekommen habe. Bei PP hatte ich bisher keine dieser Probleme, aber damit kann man im Notfall herumspielen. Das ist natürlich auch über den VPN Manager möglich (MultiHop).